Teledysk „I, Pet Goat” jest krótkim filmem z metaforycznymi i symbolicznymi przesłaniami, które mogą być interpretowane zarówno w kontekście politycznym, jak i gnostyckim. Odnosi się do archetypów i ukrytej wiedzy, stając się przedmiotem analizy w kontekście teorii spiskowych, w tym związku z Illuminatami.